运用二叉树期权定价方法对不良债权进行竞争性评估

2018年第2期

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  摘要:采用传统的现金流量法没有办法对不良债权进行评估,运用二叉树期权定价方法对不良债权进行竞争性评估。二叉树期权定价方法是实物期权的一种,它将公司战略与管理灵活性结合起来,为公司战略创造更多的价值。

  关键词:实物期权;二叉树定价;不良债权

  中图分类号:f23文献标识码:adoi:10.19311/j.cnki.16723198.2018.02.055

  1问题简述

  不良债权的定价永远是一个挑战。一般简化来说,不良债权的未来可预测的价值为100,市场的交易价格为200,买入不良债权的运作成本为50。如何用期权定价方 ……阅读全文

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