沪深300与恒生国企指数的关联性研究

2018年第30期

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  摘 要:选取2005年—2016年的月度数据,通过分析发现沪深300与恒生国企指数的灰色关联系数为07182,年度间关联系数不断增强,即表明大陆与香港之间的关联性在不断的增强。以2014年沪港通的正式开通为时间节点,选取2009年到2014年、2015到2017年的沪深300指数和恒生国企指数日度数据,通过普通最小二乘估计则表明,在其他条件不变的前提下,沪深300每变动一个单位比沪港通未开通前对恒生国企指数增加了0.5356。

  关键词:沪深300;恒生国企指数;灰色关联分析;普通最小二乘

  中图分类号:f23 文献标识码:a doi:10.1931 ……阅读全文

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